PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ
(Eğitim Süresi 2 gün)
Eğitimin İçeriği
- Bankacılık Riskleri ve Piyasa Riski Tanımı
- Aktif-Pasif uyuşmazlığından kaynaklanan riskler (likidite riski, faiz riski, döviz pozisyonu riski)
- Piyasa riski tanımı
- Piyasa Riskinin Ölçümü ve VaR Kavramı
- Piyasa riskinde kullanılan temel kavramlar (temel istatistiksel hesaplamalar, olasılık dağılımları, finansal varlık getirileri normal dağılım varsayım testi)
- VaR nedir?
- Risk faktörü kavramı (sabit getirili menkul kıymet için risk faktörü hesaplaması, opsiyonlar için risk faktörü hesaplaması)
- VaR hesaplamalarının avantajları ve kısıtları
- VaR Hesaplama Modelleri ve Uygulamalar
- Varyans Kovaryans Modeli ile VaR ölçümü
- Tarihsel Simülasyon Modeli İle VaR Ölçümü
- Monte Carlo Simulasyonu ile VaR Ölçümü
- Piyasa Riskinin Analizi ve Yöntemi
- Geliştirilmiş VaR modelleri
Relative VaR
Marginal VaR
Incremantal VaR
Conditional VaR
- Stres testi hesaplamaları ve Senaryo Analizleri
- Backtesting analizi ile VaR modelinin güvenirliliğinin testiÜst Yönetime Karar Aldıracak Risk Yönetim Uygulamaları
- Basel Düzenlemerinde Piyasa Riski Hesaplamaları
Benzer Eğitimler: Kredi Riski Yönetimi, Operasyonel Risk Yönetimi