KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ

(Eğitim Süresi 2 gün)

Eğitimin İçeriği

1. Temel Kavramlar ve Risk Kavramının Gelişimi

• Finansal piyasaların gelişimi ile kredi risklerinin ortaya çıkış nedenleri
• Finanasal piyasalarda uluslararası denetim ve gözetim gereksinimi
• Basel düzenlemelerinde kredi risklerine bakış
• Kredi riski kaynaklı krizler ve piyasalara etkileri (Asya, Rusya, Subprime krizi)

2. Kredi Riski Uygulamalarındaki Temel İstatistiksel Kavramlar

• Tanımlayıcı istatistikler
• Korelasyon kavramı, rassal değişkenler ve olasılık dağılımları

3. İçsel Rating Modelinin Oluşturulması ve Analizi

• İçsel rating modeli için ön çalışmalar
• Rating kriterlerinin belirlenmesi ve ağırlıklandırma (objektif ve subjektif kriterler, rating kriterlerinin ağırlıklandırılması, AHS-Analitik Hiyerarşi Süreci Modeli
• Sektörel bazda ve kredi tipine göre ratingin farklılaştırılması
• Rating sisteminin kurulması (firma ratingi, teminat kalitesinin rate edilmesi, müşteri ratingi
• Uygulama çalışmaları

4. Kredi Riskine İlişkin Düzenlemeler

• Standart yaklaşımlar (basit yöntem, kapsamlı yöntem)
• Kredi riski azatlım teknikleri
• İçsel derecelendirme yaklaşımları (IRB Approach) (Temel içsel derecelendirme yaklaşımı FIRB)
• PD tahmini
• Yasal otoritenin lgd ve ead standardı
• Gelişmiş içsel derecelendirme yaklaşımı (AIRB)
• Gelişmiş modelleme teknikleri
• IRB kullanım alanları
• Derecelendirme ve risk bazlı fiyatlama
• Gelişmiş ölçüm modelleri ve Türkiye açısından değerlendirilmesi

5. Üst Yönetime Karar Aldıracak Risk Yönetim Uygulamaları

• Credit VaR ölçümleri
• Rating sistemleri
• Segmentasyon ve konsantrasyon analizi
• Raroc analizleri
• Risk bazlı fiyatlama
• Ecap ve Recap hesaplama
• Limit sistemleri

6. Uygulamalar, Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler

 

Benzer Eğitimler: Piyasa Riski Yönetimi, Operasyonel Risk Yönetimi